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Fulltext:
Universität Bremen
Fachbereich Mathematik Wintersemester 05/06
Einladung zum
MATHEMATISCHEN KOLLOQUIUM
Am Dienstag , dem 22.11.2005
spricht
Dr. Sebastian Maaß
ETH Zürich, Schweiz
über
Contribution values for allocation of risk capital and
for premium calculation
A class of contribution values for pairs of random variables is introduced as a technical tool
for the problem how the risk capital needed for a portfolio of random activities should be
allocated to its components. The well known allocation model with expected shortfall as
corresponding risk value is a prominent member of this class. Our contribution values also
apply to premium calculation within a portfolio of dependent (re-)insurance contracts.
Der Vortrag findet statt um 17 Uhr c.t. im Raum 7260, 7. Ebene des
Mehrzweckhochhauses (MZH) der Universität Bremen, Bibliothekstraße.
Zuvor gibt es Kaffee/Tee und Gebäck im Raum 7160.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Ulrich Krause als Kolloquiumsbeauftragter.

Invitation_with_Abstract_20051122 Einladung_mit_Abstract_20051122

 



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