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Textalternate  Oldenburger Einladung zum Mathe-Kolloquium am 29.10.08
Fulltext:
Vortrag im Rahmen des
Mathematisches
Kolloquium
Institut für Mathematik
mathematischen Kolloquiums:
Priv. Doz. Dr. Thomas Gerstner
(Universität Oldenburg)
„Numerische Simulation im
Versicherungswesen“
Abstract: Das Ziel von Asset/Liability Management ist
die strategische Verwaltung der Aktiva und Passiva eines
Versicherungsprodukts. Auf der einen Seite muss das
verfügbare Kapital möglichst gewinnbringend angelegt
werden, während auf der anderen Seite die Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern
eingehalten werden müssen. Durch Asset/Liability
Management-Analysen können zukünftige Risiken unter
geeigneten Modellannahmen abgeschätzt und die
einzelnen Kenngrößen eines Versicherungsprodukts
optimiert werden. Hiefür sind im Rahmen von langfristigen Modellrechnungen eine große Zahl von Erwartungswerten als hochdimensionale Integrale zu berechnen.
Klassische Methoden, wie Monte Carlo- oder QuasiMonte Carlo-Simulation können hier jedoch wegen der
hohen Genauigkeitsanforderungen aus Effizienzgründen
nicht eingesetzt werden. Wir werden deshalb zur
numerischen Berechnung dieser Integrale sogenannte
Dünngitter-Integrationsmethoden einsetzen. Diese
neuen numerischen Verfahren erlauben erstmalig die im
Rahmen des Asset/Liability Managements auftretenden
Probleme in vorgegebener Laufzeit effizient zu berechnen. Damit wird es möglich, die Optimierung von
Versicherungsprodukten mit Hilfe von numerischen
Simulationen durchzuführen und die auftretenden
Risiken unter unterschiedlichen Modellannahmen abzuschätzen.
Ort: Universität Oldenburg
Standort Wechloy
(Carl-von-Ossietzky-Straße)
Raum W1 0-006
Zeit: Mittwoch, den 29.10.2008,
17 Uhr c.t.
Kaffee/Tee 16.45 Uhr im Raum
W1 2-213
Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein.
Oldenburg-Invitation to the Math-Coloquium at 10/29/08 Oldenburger Einladung zum Mathe-Kolloquium am 29.10.08

 



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