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Fulltext:




Einladung zum
Mathematischen Kolloquium
Fachbereich Mathematik
Am Dienstag, 19. Januar 2010
spricht
Prof. Dr. H.-J. Girlich
Mathematisches Institut der Universität Leipzig
über
BACHELIER, BLACK/SCHOLES UND DIE FINANZKRISE
- Streiflichter zur Geschichte der Finanzmathematik -
Noch im 20. Jahrhundert wurde unter dem Begriff ,,Finanzmathematik" nur Zins-, Renten- und
Tilgungsrechnung verstanden. Die mathematischen Hilfsmittel dazu waren bereits in Simon Stevins
,,Tafelen van Interest" von 1582 zu finden. Mitte des 17. Jahrhunderts wurden an der Amsterdamer
Börse Optionen auf Tulpen gehandelt. Der Handel endete mit einem Crash. Derivative Finanzinstrumente gewannen im 19. Jahrhundert wieder an Fahrt, obwohl sie danach für längere Perioden
eingestellt wurden. Erst 1973 mit der Eröffnung der ,,Chicago Board Option Exchange" und den
Optionspreisformeln von Fischer Black und Myron Scholes begann eine stürmische Entwickling
der Finanzmärkte. Im Jahre 2000 fand in Paris der erste Weltkongress der ,,Bachelier Finance
Society" statt, 100 Jahre nach der Dissertation ,,Théorie de la Spéculation" von Louis Bachelier.
Wie Mathematiker ein interessantes Forschungsgebiet (,,Mathematical Finance") erobert und die
Finanzkrise nicht verhindert haben, soll im Vortrag streiflichtartig angedeutet werden.
Der Vortrag findet statt um 16 Uhr c.t. im Raum 7260, 7. Ebene des Mehrzweckhochhauses
(MZH) der Universität Bremen, Bibliothekstraße.
Zuvor gibt es Kaffee/Tee und Gebäck im Raum 7140.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
R.-E. Hoffmann als Kolloquiumsbeauftragter.
Wintersemester 2009/10

Invitation_Math_Colloquium_with_Abstract_20100119
Einladung_Mathe-Kolloquium_mit_Abstract_20100119


 



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